Fed Proposed New Capital Surcharges For Eight U.S. Banks.
米連邦準備理事会（FRB）は9日、米銀大手8行に自己資本の上乗せを新たに義務付ける提案を行いました。2016年1月から段階的に導入していき、2019年1月に完全施行とする予定です。
米銀8行は、以下の通り。
バンク・オブ・アメリカ
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
シティグループ
ゴールドマン・サックス
JPモルガン・チェース
モルガン・スタンレー
ウェルズ・ファーゴ
Fedが計算する金融システムへの脅威に合わせ、上乗せ幅はリスク資産の1−4.5％で設定されます。国際決済銀行（BIS）のバーゼル銀行監督委員会が定める新銀行自己資本規制「バーゼルIII」基準である1−3.5％を超え、ロイターの報道では平均で約1.8倍に相当するといいます。いわば現行の最低水準7％に対し「バーゼルIII」を下限とし、Fedが上限を定め銀行資本の健全化を高めるねらい。利上げ段階で、システミック・リスクを回避する意図も潜んでいるのでしょう。
イエレンFRB議長は、発表資料にて「この枠組みは、銀行に対しリスク加重資産に合わせ質の高い資本を積み増すインセンティブを与える」との見解を表明。その上で「金融機関が保有するリスク資産の割合を低下させ、金融安定へのリスクを減退させる」と結んでいます。
銀行監督担当のタルーロ理事は、バーゼル規制と異なりホールセール資金調達を加味して上乗せを計算する理由として「短期的なホールセール資金調達に依存すれば貸手の影響を受けやすくなるため、自己勘定を早急に清算し顧客向け短期融資の回収を余儀なくされる」と説明していました。
今回の新提案へのご意見は、2015年2月28日までFedへどうぞ。
ほとんどの銀行は今回提案された上乗せ水準を満たしており、銀行セクターへの影響はそれほど大きくありませんでした。JPモルガン・チェースのみ220億ドルの増強が必要になると伝えられたものの、株価は0.4％安にとどまっています。
バンク・オブ・アメリカは10－12月（第4四半期）のトレーディング収入が前期比で前年同期比の両方で減少する見込みだと明らかにしたものの、0.6％下落した程度です。シティグループも10−12月期の訴訟費用を27億ドル、店舗閉鎖や人員整理など再編費用に 8億ドル計上すると発表しましたが、0.9％安でした。ベライゾン・コミュニケーションズが値下げなどの影響で10−12月期の利益が圧迫される警告を発し4％超も下落したことと、対照的です。
（カバー写真：Jim Bourg/Reuters）
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